Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"efektivní hranice portfolií"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The efficient frontier during the financial crisis.
 Kocholová, Soňa ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Makovský, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá základy teorie portfolia a její aplikaci, matematickými a grafickými modely v teorii portfolia a nakonec odhadem konkrétních efektivních hranic portfolia v průběhu finanční krize. Cílem práce je odhadnout, graficky znázornit a porovnat efektivní hranice portfolií pro konkrétní státy během osmi let. Sestavené jsou množiny portfolií skládající se z dvou aktiv a to jednoho rizikového a jednoho bezrizikového aktiva. Důsledkem této kombinaci je efektivní množina znázorněna ve tvaru přímky kapitálového trhu a její sklon dán tzv. rizikovou prémií. Zaměříme se na srovnání v času pro každý stát individuálně a zároveň každým rokem mezi státy navzájem. Nakonec jsou zkompilovány i konkrétní portfolia, ležící na efektivní hranici s různým podílem rizikového a bezrizikového aktiva.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English